L'histoire du domaine Leroy en Bourgogne débute en 1868, lorsque François Leroy, vigneron propriétaire entre autres à Auxey-Duresses et Musigny, fonde la maison de négoce Leroy. Il vendait jusqu'à présent ses vins par un intermédiaire ; la création du domaine Leroy découle certainement d'un désir d'agrandissement.
Son descendant Joseph reprend et développe l'entreprise familiale avec sa compagne Louise Curteley. Le vigneron, également liquoriste et distillateur, arrive à obtenir des récompenses pour ses productions, comme en 1898 à Dijon et en 1911 à La Rochelle.
Son fils Henri rejoint l'équipe du domaine en 1919. Il s'emploie alors à créer une distillerie à Segonzac (Charente) et développe une section eaux-de-vie à Gensac La Pallue. Il rachète en 1942 la moitié du vignoble de la Romanée-Conti, dont les vins sont déjà célèbres dans le monde entier. Henri Leroy dédie alors tout son temps à l'exploitation de ces parcelles, jusqu'à son décès en 1980.
Sa fille cadette Lalou Bize-Leroy met un pied dans les affaires familiales en 1955. Elle est cogérante du domaine de la Romanée-Conti, aux cotés d'Aubert de Villaine, de 1974 à 1992. Avec l’aide de Takashimaya, le distributeur des vins de sa maison de négoce au Japon, elle créera le domaine Leroy en appellation Côtes-de Nuit, en rachetant des vignes du domaine Noëllat et du domaine Philippe Rémy en 1988 et 1989.
Le domaine Leroy possède des parcelles dans une série de terroirs prestigieux tels que Chambolle-Musigny, Musigny grand cru, Volnay-Santenots, Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée, Richebourg, ou encore Clos-Vougeot, qui sont intégralement travaillés en biodynamie depuis 1988.